テクスチャを複数選択してドラッグアンドドロップでGameObjectに追加すると「Create New Animation」のダイアログが表示され、キャンセルを押すとGameObjectが消える（Unity 5.3.1f1）

とりあえずメモ

環境
Unity 5.3.1f1

1.Projectからテクスチャ（Sprite）を3つ以上して選択、ドラッグアンドドロップでGameObjectに入れる
※2個選択だと追加できる
2.「Create New Animation」のダイアログが表示される
3.キャンセルを押す
GameObjectがHierarchyから消える、Sceneからももちろん消える
しかもUndoが効かないので困る

仕様じゃないと思う。